Negociação forex baseada em eventos

Event Driven Trading - minha maneira de negociar Forex.

Quando comecei a negociar, fiquei fascinado com o comportamento do preço. No começo, eu tinha certeza de que o preço se movia bastante aleatoriamente, mas depois de ver alguns gráficos, ficou claro que há algo mais. Agora, depois de desenhar centenas de linhas de tendência e níveis horizontais, eu já sei (muito mais) sobre o que faz o preço mover e moldar as velas.

Como comerciante técnico, você precisa escolher uma das duas abordagens. Você pode se tornar especialista em poucos instrumentos ou se concentrar completamente em gráficos e trocar qualquer instrumento em qualquer período de tempo possível - o preço é apenas algo que você está interessado. Eu escolho a segunda opção. Eu acredito que ele oferece mais oportunidades comerciais. Quase toda vez que você pode encontrar sua configuração perfeita e não precisa esperar por muitas horas / dias, pois você pode negociar apenas um / poucos instrumentos.

Infelizmente, existe um grande problema com essa abordagem. É quase impossível assistir esse grande número de gráficos. Mesmo que você tenha uma tela ultra wide, você não poderá ver mais de 20 instrumentos (e quanto a muitos quadros de tempo?). Também tentar manter-se atualizado com cada instrumento em poucos prazos resultará em uma concentração drasticamente baixa, bem como na eficiência comercial. Você vai pular de um gráfico para outro procurando por qualquer oportunidade e, depois de algumas horas, você achará onde não está. Seu cérebro lhe dará qualquer coisa para terminar esta pesquisa e, finalmente, mudar para baixa velocidade.

Para resolver este problema, eu decidi criar robôs que digitalizem muitos mercados em vários prazos (atualmente 32 instrumentos em 15 prazos) e deixe-me saber somente quando algo interessante acontecer. Por "interessante" quero dizer eventos como pinbars, rejeição de níveis de suporte / resistência, marabouzu etc. Agora a cada 15 minutos (que os robôs de tempo limite mais baixos) eu recebo um lote de eventos para verificar.

Clicando em cada evento, mostra o gráfico do instrumento para que eu possa verificar instantaneamente a qualidade do mesmo. Se eu decidir que o evento é legítimo, posso abrir gráficos multi-horários (instrumento selecionado em 6 TFs) para ver uma imagem maior. Se ainda estiver bem, eu abrir o comércio. E isso é tudo. Eu não preciso olhar permanentemente em gráficos, trocando por eles e prazos. Além disso, eu não preciso fazer análises. Tudo o que preciso fazer é aguardar um novo lote de eventos e procurar o válido com minha estratégia comercial.

Agora, quando eu não preciso saltar através de gráficos, posso me concentrar na escolha do sinal certo e quando eu decidir abrir o comércio, tenho uma mentalidade limpa que me dá melhor eficiência com a posição de gerenciamento.

Se você quiser tentar essa abordagem ou obter mais informações sobre os benefícios, sinta-se à vontade para iniciar a conta de teste no gekkofx / e verifique como ela poderia melhorar sua negociação.

Abaixo, você pode ver a captura de tela da conta MyFxBook que eu abri há um mês e negocie apenas com base na abordagem acima. (68 negócios, 58 em lucro, + 138,84% de ganho).

Se você tiver alguma dúvida sobre minha maneira de negociar ou o aplicativo GekkoFX ficou livre para me pegar no Twitter no @GekkoFxBot.

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Por Michael Halls-Moore em 11 de março de 2017.

Passamos os últimos dois meses no QuantStart backtesting várias estratégias de negociação utilizando Python e pandas. A natureza vectorizada dos pandas garante que determinadas operações em grandes conjuntos de dados sejam extremamente rápidas. No entanto, as formas de backtester vectorizados que estudamos até à data sofrem de algumas desvantagens na forma como a execução comercial é simulada. Nesta série de artigos, vamos discutir uma abordagem mais realista da simulação de estratégia histórica através da construção de um ambiente de backtesting baseado em eventos usando o Python.

Software dirigido por eventos.

Antes de aprofundar o desenvolvimento de um backtester, precisamos entender o conceito de sistemas orientados a eventos. Os jogos de vídeo fornecem um caso de uso natural para o software baseado em eventos e fornecem um exemplo direto para explorar. Um videogame tem vários componentes que interagem uns com os outros em uma configuração em tempo real em alta velocidade. Isso é gerenciado executando todo o conjunto de cálculos dentro de um loop "infinito" conhecido como loop de eventos ou loop de jogo.

Em cada marca do jogo, uma função é chamada para receber o último evento, que será gerado por alguma ação anterior correspondente dentro do jogo. Dependendo da natureza do evento, que pode incluir uma tecla pressionada ou um clique do mouse, são tomadas algumas ações subseqüentes, que irão encerrar o loop ou gerar alguns eventos adicionais. O processo continuará. Aqui está um exemplo de pseudo-código:

O código está verificando continuamente novos eventos e, em seguida, executando ações com base nesses eventos. Em particular, permite a ilusão de tratamento de resposta em tempo real porque o código está sendo continuamente roteado e os eventos são verificados. Como ficará claro, isso é precisamente o que precisamos para realizar simulação de negociação de alta freqüência.

Por que um Backtester dirigido por eventos?

Os sistemas orientados a eventos oferecem muitas vantagens em relação a uma abordagem vetorializada:

Reutilização de código - Um backtester com base em eventos, por design, pode ser usado tanto para testes históricos quanto para negociação ao vivo com a troca mínima de componentes. Isso não é verdade para testadores vectorizados, onde todos os dados devem estar disponíveis ao mesmo tempo para realizar análises estatísticas. Lookahead Bias - Com um backtester dirigido por eventos, não existe um viés de lookahead, pois o recebimento de dados de mercado é tratado como um "evento" que deve ser atuado. Assim, é possível "gotejar alimentação" um backtester dirigido por eventos com dados de mercado, replicando como um sistema de gerenciamento de pedidos e de portfólio se comportaria. Realismo - Os backtesters dirigidos a eventos permitem uma personalização significativa sobre como as ordens são executadas e os custos de transação são incorridos. É direto lidar com pedidos básicos de mercado e limite, bem como mercado-em-aberto (MOO) e mercado-em-fechar (MOC), uma vez que um manipulador de troca personalizado pode ser construído.

Embora os sistemas orientados a eventos tenham muitos benefícios, eles sofrem de duas desvantagens principais em relação aos sistemas vectorizados mais simples. Em primeiro lugar, eles são significativamente mais complexos para implementar e testar. Há mais "partes móveis" que levam a uma maior chance de introduzir bugs. Para mitigar esta metodologia adequada de teste de software, como o desenvolvimento orientado por teste, podem ser empregados.

Em segundo lugar, eles são mais lentos para serem executados em comparação com um sistema vectorizado. Operações vectorizadas ótimas não podem ser utilizadas ao realizar cálculos matemáticos. Discutiremos formas de superar essas limitações em artigos posteriores.

Resumo do Backtester com Drivers de Eventos.

Para aplicar uma abordagem orientada a eventos para um sistema de teste posterior, é necessário definir nossos componentes (ou objetos) que irão lidar com tarefas específicas:

Evento - O evento é a unidade de classe fundamental do sistema de eventos. Ele contém um tipo (como "MERCADO", "SINAL", "ORDEM" ou "ENCHIMENTO") que determina como ele será tratado dentro do ciclo do evento. Fila de eventos - A fila de eventos é um objeto de fila Python na memória que armazena todos os objetos de subclasse do evento que são gerados pelo resto do software. DataHandler - O DataHandler é uma classe base abstrata (ABC) que apresenta uma interface para lidar com dados de mercado históricos ou ao vivo. Isso proporciona uma flexibilidade significativa, pois os módulos da Estratégia e do portfólio podem ser reutilizados entre ambas as abordagens. O DataHandler gera um novo MarketEvent em cada batimento cardíaco do sistema (veja abaixo). Estratégia - A Estratégia também é um ABC que apresenta uma interface para tirar dados do mercado e gerar SignalEvents correspondentes, que são, em última instância, utilizados pelo objeto Portfolio. Um SignalEvent contém um símbolo de ticker, uma direção (LONG ou SHORT) e um timestamp. Portfolio - Este é um ABC que lida com o gerenciamento de pedidos associado a posições atuais e posteriores para uma estratégia. Ele também realiza gerenciamento de riscos em todo o portfólio, incluindo exposição do setor e dimensionamento de posição. Em uma implementação mais sofisticada, isso pode ser delegado a uma classe RiskManagement. O Portfolio leva SignalEvents da fila e gera OrderEvents que são adicionados à fila. ExecutionHandler - ExecutionHandler simula uma conexão com uma corretora. O trabalho do manipulador é levar OrderEvents da fila e executá-los, seja por meio de uma abordagem simulada ou de uma conexão real com uma corretora de fígado. Uma vez que as ordens são executadas, o manipulador cria FillEvents, que descreve o que realmente foi negociado, incluindo taxas, comissão e derrapagem (se modelado). O Loop - Todos esses componentes estão envolvidos em um loop de eventos que lida corretamente com todos os tipos de eventos, roteando-os para o componente apropriado.

Este é um modelo bastante básico de um mecanismo comercial. Existe um margem de manobra significativa para a expansão, particularmente no que diz respeito ao uso do portfólio. Além disso, os diferentes modelos de custos de transações também podem ser abstraídos em sua própria hierarquia de classes. Nesta fase, introduz uma complexidade desnecessária nesta série de artigos, então não discutiremos mais sobre isso. Em tutoriais posteriores, provavelmente expandiremos o sistema para incluir realismo adicional.

Aqui está um trecho do código Python que demonstra como o backtester funciona na prática. Existem dois loops no código. O loop externo é usado para dar ao backtester um batimento cardíaco. Para negociação ao vivo, esta é a frequência na qual novos dados de mercado são consultados. Para estratégias de backtesting, isso não é estritamente necessário, pois o backtester usa os dados de mercado fornecidos no formulário de gotejamento (veja a linha bars. update_bars ()).

O loop interno realmente manipula os eventos do objeto Fila de eventos. Eventos específicos são delegados ao respectivo componente e, posteriormente, novos eventos são adicionados à fila. Quando a fila de eventos está vazia, o ciclo de pulsação continua:

Este é o esboço básico de uma forma como um backtester dirigido por eventos foi projetado. No próximo artigo, discutiremos a hierarquia da classe Event.

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Negociação movida por eventos: tudo o que você precisa saber.

Entre as muitas estratégias empregadas pelos comerciantes profissionais na busca de lucros, um dos principais métodos é a negociação baseada em eventos. Embora a maioria das estratégias de negociação se baseie em aspectos técnicos, essa baseia-se na influência de grandes eventos em relação aos valores dos preços. Neste artigo, vamos explorar o conceito de negociação baseada em eventos e o papel que desempenha no fortalecimento do desempenho.

Negociação movida por eventos - o que é isso?

Nesta estratégia, um comerciante toma decisões críticas com base em eventos relevantes, que alteram o mercado. Esses eventos podem variar desde anúncios econômicos, desenvolvimentos políticos até mesmo fenômenos naturais. Nestes períodos, há um aumento na atividade no mercado e aumento da turbulência, dando aos comerciantes a chance de obter lucros explorando as moedas em movimento. Para que essa estratégia seja bem-sucedida, os comerciantes da África do Sul devem ser capazes de determinar grandes eventos de notícias que poderiam aumentar a volatilidade na troca. Depois disso, eles precisariam prever com precisão os movimentos dos preços cambiais na influência do evento principal, antes de entrar na transação apropriada.

Eventos que afetam o mercado.

Embora haja um fluxo incessante de atualizações de notícias e eventos com significância para os preços da moeda, a maioria deles é de menor escala e não tem impacto significativo no mercado. Por outro lado, um comerciante precisa assistir a eventos que possam afetar massivamente o mercado. Alguns desses desenvolvimentos podem incluir:

1) Atualizações econômicas.

Os países lançam suas atualizações econômicas uma vez a cada poucos meses, com uma lista consolidada de números que incluem a taxa de emprego, o PIB e muitos mais. Esses relatórios geralmente trazem atividade significativa na troca, levando suas respectivas moedas para frente ou para trás dependendo da natureza do relatório.

2) Eventos políticos.

Mudanças importantes na paisagem política de um país, como uma vitória eleitoral de choque, instabilidade governamental e outras atualizações de notícias também podem derrubar a moeda desse país em uma direção particular. Alguns exemplos de incerteza criados pela arena política podem incluir um novo governo, um escândalo político e muito mais desses eventos.

3) Política monetária.

O banco central de um país tem controle sobre as decisões fiscais que afetam amplamente a moeda e o status econômico do país. Isso inclui as taxas de juros entre muitos outros aspectos. Alterações significativas nessas políticas também podem afetar fortemente a moeda do país, afetando assim o mercado global de negociação Forex.

Esta é definitivamente uma maneira estratégica de fazer lucros na troca, mas vem com seu próprio conjunto de desvantagens:

A volatilidade causada por um evento importante poderia funcionar de acordo com a vantagem do comerciante, mas poderia igualmente provocar o trabalho contra ele. A tentativa de explorar uma fase turbulenta no mercado poderia facilmente invadir e criar perdas e não lucros.

2) Efeito dos eventos de notícias.

Identificar um evento forte pode ser fácil, mas prever o impacto que ele tem no mercado é algo que pode facilmente dar errado. É preciso processar um evento de notícias específico e interpretar o efeito que ele tem no mercado.

Assim como qualquer estratégia no domínio comercial, os métodos conduzidos por eventos oferecem oportunidades e riscos para os comerciantes. Para ter sucesso nesta estratégia, seria preciso lidar com os riscos que acompanham a turbulência do mercado da maneira correta.

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Lebona Jeso.

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Spikes Eventos-conduzidos.

O contexto do pico é, de longe, o mais relevante Cada pico é único e a compreensão da reação comum do mercado aos eventos-like é mais crucial.

Fibonacci Retracements usado apenas como guia e # 8211; teoria versus mecânica & # 8211; ambos são descritos.

O primeiro tiro geralmente é o melhor # 8211; Se você sente falta, deixe-o ir, a menos que algo incontestávelmente forte esteja dizendo o contrário.

Não tenha medo de ir para mais & # 8211; é a única maneira de realmente avançar.

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Spikes Event-Driven em preços Forex & # 8211; Definição, Movimentos Medidos e Negociação.

Algumas semanas atrás, cobrimos os movimentos medidos nas quebras de linha de tendência usando um 2.0 (extensão de 100%). Os visitantes regulares deste site também o usaram em outros contextos, a saber, o Golden Ratio (1.618), citado algumas vezes na nossa seção de gráficos rápidos, bem como nos nossos canais de mídia social. Eu também recebi mais do que menções através de leitores nesses canais, e-mails, etc., que me diz que a multidão está ouvindo e estamos começando a nos aproximar de ver a luz atrás desses pontos de exaustão. Hoje estamos voltando aos movimentos medidos, mas no contexto da volatilidade.

Este tópico é um que ocorre em ocasiões raras, embora certamente em momentos em que os comerciantes uniformizados tendem a ser atingidos o mais difícil. Por causa da sua raridade, eu aguardo essa postagem, até que eu percebi # 2 na frase anterior.

Primeiro, vamos levar todos para o nível do solo. O que muitos comerciantes classificam como picos simplesmente não são, e, portanto, precisamos passar as pernas através disso, pelo menos no início. Eu quero explicar como este mercado normalmente reage aos eventos, qual é o verdadeiro pico, como eles podem ser identificados, medidos e comercializados.

Picos verdadeiros são conduzidos por eventos. Em qualquer dia normal sem surpresas, este é um mercado voltado para o futuro e muitas vezes lento para aprender. Tendências constantes ou mais prováveis, os intervalos de negociação são a norma. Humanos e seus algos são treinados para negociar # 8220; em & # 8221; eventos que ainda não ocorreram. Em outras palavras, o mercado espera que algo aconteça e, na expectativa desse evento, os negócios de preços são maiores ou inferiores antes do & # 8220; prazo & # 8221 ;.

Um tempo atrás, neste site, publiquei vários exemplos disso. Você pode encontrar um aqui. Neste caso particular, a Moody's ameaçou rebaixar várias nações européias. Na parte traseira de nenhuma mudança no status ou outra influência forte, o euro negociou mais baixo no mês que se seguiu. Quando o downgrade finalmente aconteceu, o EUR / USD teve o oposto & # 8220; intuitivo & # 8221; efeito, e realmente negociado mais alto.

Mas o que é intuitivo? Um novo comerciante pensaria que um evento como esse iria afundar o euro, não porque ele se movesse mais alto, mas bem, já o fez. Um mês atrás. Você perdeu o barco, amigo. O mercado já sabia sobre esta possibilidade quando a Moody's colocou esses países em perspectivas negativas, e assim o evento, que nem sequer aconteceu ainda, já estava no preço # 8221 ;. Quando a Moody's puxou o gatilho e rebaixou esses países, os participantes informados viram o euro como sobrevoado e negociaram um pouco mais alto.

A intuição, quando você olha para ele dessa maneira, é realmente apenas um senso comum, mas na verdade você realmente tem que pensar no padrão de eventos antes de começar a fazer o que os comerciantes de longo prazo fazem naturalmente.

Negociação de eventos quantitativos versus hipóteses excessivamente simplistas.

Spikes não diferem muito a este respeito, eles apenas acontecem em uma pequena janela de tempo. Um pico ocorre em primeiro lugar porque o mercado acabou de aprender novas informações, informações que ainda não estão disponíveis no & # 8221 ;. Dependendo da gravidade da informação, o pico será grande ou pequeno e continuará ou falhará. Para explicar este conceito um pouco melhor, vou citar o que muitas estratégias quantitativas conduzidas por eventos fazem regularmente.

Os desenvolvedores dessas estratégias de negociação baseadas em eventos (pico) são capazes de quantificar os dados obtidos de lançamentos de dados econômicos com bastante facilidade. Eles simplesmente tomam o desvio do número real e esperado, juntam-no com outros lançamentos de dados econômicos que acontecem nesse momento (se necessário), levam a mudança média de preço antes e depois de certos desvios, o prazo em que essas alterações acontecem e são capazes de otimizar uma estratégia com base nisso e quaisquer outros fatores técnicos que desejem. Eles têm um histórico de dados (números) com os quais trabalhar.

Em todos os fatores listados acima, os números estão disponíveis, e as máquinas precisam de números. Mas o que acontece quando um pico é causado por um comentário de um alto funcionário do governo? Não há números lá, apenas palavras. Sim, palavras.

E as palavras? Palavras, quando se trata de programação, podem ser números. Deixe-me explicar:

As palavras são pesos, quando medidas umas contra as outras em relação aos movimentos de preços. & # 8220; downgrade & # 8221; carrega um peso diferente do & # 8220; estímulo & # 8221; ou & # 8220; defender & # 8221; ou "proteja a moeda" # 8221 ;, etc., dependendo de quem vem e o contexto de outras palavras utilizadas no momento.

Funcionários governamentais altos e baixos podem ser pesos. O alto funcionário do governo pesa mais do que um oficial de governo de baixo nível, etc. Uma agência de classificação e as palavras usadas em seus comunicados de imprensa podem ser de peso. Etc etc.

Então, quando você toma um feed de notícias padrão da indústria, atribua pesos (números) a tudo mencionado acima em relação aos movimentos de preços médios, tempo, outros fatores técnicos, etc., você acaba com uma amostra de dados que podem ser otimizados em uma negociação potencialmente lucrativa estratégia.

E, embora eu saiba, tudo pode parecer ridículo no início, se você achar que estou apenas puxando sua perna em tudo isso, pense novamente. Embora eu esteja dando uma explicação muito simplificada do conceito, ele é realmente usado na maioria dos mercados por vários participantes, e definitivamente neste.

A ignorância não é felicidade.

A razão pela qual eu estou passando algum tempo explicando o que fiz acima foi apenas para abrir seus olhos de forma esperativa sobre o quão complexo decidir se um pico continuará ou não pode ser. Não é para o iniciante, mas a maioria dos iniciantes drool sobre o potencial de dinheiro rápido que pode ser feito negociando essas coisas. E a maioria é morto no processo, porque eles estão basicamente aparecendo no O. K. Corral com uma arma BB. Eles têm poucas, se houver estatísticas, para trabalhar, otimizar a estratégia, etc. Não mencionar a latência em questões de execução, etc.

Tão raro quanto os picos podem ser, a convicção absoluta em termos de continuação é ainda mais rara. Como exemplo, para mim, com tudo o que sei neste momento, pode acontecer 2 & # 8211; 5 vezes por mês dependendo do contexto, e 5 está empurrando-o. Eu sou apenas humano. Qualquer outro humano com capacidade normal de aprender provavelmente vai cair em território similar.

Estou falando sobre ver uma primeira reação inicial aos dados ou evento, e dentro de segundos de digerir as manchetes dizendo para mim mesmo, sim, desde que nada mais interfira, isso vai continuar, não há dúvida sobre isso. & # 8221; Mas depois que o pico ocorre, o que então? Que outros meios de avaliação temos?

Definindo um Spike.

Só porque o preço é acelerado em comparação com a história anterior recente, não significa que você tenha um pico verdadeiro. Como discutimos no artigo da semana passada, o preço geralmente acelera a frente das linhas de tendência, apenas para bater e reverter. Estes não são picos, mas sim apenas um comportamento normal do mercado. É provável que comerciantes mais recentes confundam isso com espigões. Então, antes mesmo de PENSAR de entrar em um comércio longo ou curto tentando & # 8220; seguir os fluxos & # 8221; Tenha certeza de que você não tem uma linha de tendência à frente. Isso é chamado de preço perseguindo, não pensando como um comerciante.

Um pico verdadeiro consiste em pelo menos uma única barra com muito grande alcance no início do movimento. Eu geralmente me refiro a barras de 5 minutos quando digo isso. As barras menores empilhadas uma sobre a outra em um movimento parabólico não são picos. Eles são apenas tendências agressivas. Certifique-se de que está cobrindo essa idéia primeiro antes de ler antes.

Se você aprendeu alguma coisa a partir da informação que acabamos de discutir acima, as espinhas precisam de alguma forma de surpresa de informações para atuar como um catalisador para o movimento. Só então, com base nesse catalisador, podemos começar a avaliar a longevidade do movimento.

Mas sentar-se aqui e listar meu próprio manifesto de raciocínio por trás da continuação do ponto versus falha é basicamente inútil. Eu provavelmente estaria aqui por semanas. E # 8220; resumindo-o & # 8221; também faz pouco. A descrição acima deve levá-lo a se mover na direção certa a esse respeito. Mas, do ponto de vista técnico, essa é outra história, uma que explicamos através de alguns conceitos agora:

Os freios.

A maioria das pessoas definia um pico à medida que o preço ultrapassava rapidamente um intervalo. Até certo ponto, eu concordo com isso, mas quando você descreve & # 8220; a faixa & # 8221; Como um bloqueio de preço estritamente horizontal, eu discordo. Aqui estão alguns exemplos muito recentes para mostrar o que estou falando aqui:

Shocker eu ia usar linhas de tendência diagonais para fazer isso, certo? Mas por que eu usaria linhas de tendência em vez de blocos horizontais & # 8220 ;? Bem, um dos primeiros livros que eu li na negociação nos meus primeiros dias me disse para comprar uma ruptura em um bloco de preço horizontal. Longa história curta, fui abatido. & # 8220; False breakouts & # 8221; (um outro termo que detestar, mas por razões de simplicidade, vou usar aqui) são muito comuns. Estes & # 8220; falhas falsas & # 8221; puxar abaixo ou acima de um alcance, e inverter. Não há nada # 8220; falso & # 8221; sobre esses breakouts, a propósito & # 8211; talvez # 8220; falso & # 8221; para a pessoa que não os entende bem # 8211; Eles são apenas outra parte do preço, mas essa é outra postagem no blog.

Esse conceito é realmente muito mais fácil de fazer manualmente do que estruturalmente. Em primeiro lugar, ao negociar qualquer pico verdadeiro no preço, a probabilidade de você entrar nos primeiros 5 minutos deve ser rara, a menos que você faça isso mecanicamente (com um programa) e acesso direto a uma ECN comum maciça ou a outra rede de acesso direto . Muitas pessoas que lêem isso podem estar se perguntando sobre as toneladas de software de troca de picos lá fora. Hmmm, sim, boa sorte com isso. Aqui, no NBT, tendemos a favorecer a realidade e não podemos dizer que somos fãs das pessoas dizendo aos outros que esse tipo de negociação é de alguma maneira aceitável em uma plataforma sub-par com baixo acesso a liquidez. Leia mais.

Você quer que os whipsaws iniciais diminuam e uma verdadeira direção seja declarada. Às vezes, acontecerá após os primeiros 5 minutos. Outros, levará até 20-60 minutos antes de encontrar uma entrada ótima ou confirmada, dependendo das condições e do catalisador.

Medindo Spikes com o Rácio de Ouro.

Um dos principais objetivos deste artigo é ajudar a treinar você NÃO a desvendar discos rígidos de preço. Quando há incerteza no ar, a maioria dos comerciantes não está bem, eles não deveriam fazer nada, mas eles o fazem de qualquer maneira. Se você sofre continuamente & # 8220; escolhendo & # 8221; nos negócios de contra-tendência, preste atenção especial:

Há duas razões principais pelas quais queremos medir um pico em primeiro lugar:

1. Encontrar um ponto de exaustão potencial para obter lucros se negociarmos na direção de um pico, ou.

2. Deslizar o movimento.

Esta é a segunda escrita que tenho aqui agora sobre os movimentos medidos. No último artigo sobre esse tópico, discutimos apenas o uso de 2.0 (100%) em uma quebra de linha de tendência.

Os pontos podem ser medidos de várias maneiras e um aviso justo: o que você vê abaixo pode ser um pouco controverso para os estrategistas de longa data, mas, como todo o resto deste site, escrevo sobre o que funciona para mim, e não o que eu leio nos livros. Então, sem mais adios, vamos dar uma olhada em alguns exemplos:

Todos os gráficos abaixo são prazos de 5 min.

Spike movendo alta:

E novamente no caminho de volta:

Anúncio de folha de pagamento não agrícola:

Lento mas constante seguindo este movimento:

Outra alternativa para medir movimentos em picos é simplesmente usar o mesmo conceito que discutimos há várias semanas: quebras de linha de tendência e extensões de 100%. Um dos nossos leitores foi rápido para encontrar o fundo usando este mesmo conceito seguindo as folhas de pagamento não agrícolas (confluência com o mesmo gráfico acima). Clique aqui para ver seu gráfico. Confluence & # 8230; .. rules & # 8230; & # 8230;.always.

Falhas de Spike.

Falhas do Spike & # 8220; & # 8221; são tão comuns, senão mais, do que os picos que continuam a si mesmos. O raciocínio atrás é bastante simples: os algoritmos de alta freqüência estão negociando logo após a liberação inicial de dados. À medida que os dados são digeridos, a inversão ou continuação é determinada conforme os comerciantes se comprometem.

Não há muito para falar aqui de uma perspectiva técnica diferente do fato de assistir o que acontece em torno do retrocesso inicial no preço. Aqui está um exemplo perfeito do que estou falando:

Então, linha de fundo: preste um cuidado extremo em torno desse ponto de retração inicial. Perseguir o movimento sem qualquer forma de confirmação em termos de continuação será o seu assassino. Perda rápida de perdas em mercados rápidos.

A volatilidade não é um brinquedo.

Antes de chegarmos longe, na verdade eu vou parar. Por quê? Porque eu sei que esse conceito pode ser retirado do contexto. Quero ter certeza de reiterar os pontos-chave aqui:

1. Os picos verdadeiros que continuam são raros. Se você está tentando negociar na direção de um pico, consulte este artigo em termos de recuperar pontos de retração principais de retração, mas tenha extremo cuidado e certifique-se de avaliar cuidadosamente a situação com bastante antecedência do tempo de negociação. Apenas esteja preparado e use o senso comum.

2. As reversões de Spike são tão comuns, se não mais, do que as continuações de espiga.

3. Em caso de dúvida, fique fora. Medir um movimento brusco no preço é uma coisa, mas é apenas uma parte da equação.

Na verdade, uma das minhas metas subconscientes para hoje era apenas aumentar a conscientização sobre como as estratégias comuns mal concebidas em torno do comércio de espigas podem ser. Spike trading é talvez o mais arriscado e mais resistente de todas as formas de negociação, mas, por algum motivo, existe uma idéia que faz com que pareça um processo fácil.

Mais para chegar neste tópico e # 8230; .. ainda começando em torno dessas partes. Obrigado por passar e te ver em breve.

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Desde 2008, o ParaCurve (anteriormente No Brainer Trades) tem sido um provedor de uma ampla gama de artigos voltados para uma abordagem de senso comum ao comércio usando análise de mercado fundamental em conjunto com níveis técnicos identificáveis ​​globalmente. Steve, o fundador da ParaCurve & # 8217; é um comerciante de 13 anos, tendo trabalhado anteriormente como analista global de mercado de vendas e compradores para várias das maiores instituições financeiras do mundo. Você pode nos seguir no Twitter ou no Facebook.

HI, obrigado pelo artigo. Você consideraria o pico que tínhamos ontem no AUD / USD como um caso provável de ir para a extensão 1.618, porque está em confluência com a confluência de 200% da ruptura da linha de tendência e também um nível de oferta ou resistência, e não tão resistência óbvia na linha de tendência? Mais uma vez, obrigado pelos seus artigos, acho-os muito perspicazes.

Oi Chris, basicamente, o que eu referi aqui é o seguimento imediato & # 8211; Você observa em tudo acima de você ter um pico, seguido de outra unidade rápida. Esse bar foi tão feroz que nunca teve um segundo para respirar. Há uma coisa que eu não gosto sobre o australiano agora e é o padrão de curto prazo e o fato de que 1.618 está desaparecendo enquanto falamos: tradingview / x / 6pvQdpOS / e enquanto outro empurrão wouldn & Não seja raro ou impossível, eu gostaria de ver algo acontecendo a curto prazo para confirmar outra etapa. Talvez esteja lá, mas eu não o vejo pessoalmente, mesmo que seja. Eu tenho que olhar para este par um pouco mais profundo esta noite, de qualquer jeito eu atualizarei esse comentário se encontrar algo.

Obrigado Steve. Uma vez que os dados (AUD, mudança de emprego) foram lançados fora do horário de negociação de Londres ou NY, acho que a liquidez pode ser a causa raiz de ser incapaz de ver o seguimento imediato. Poderia ter sido uma história diferente se os dados fossem divulgados durante as horas de sobreposição de Londres / NY. Apenas meus dois centavos. Qun.

Outra Revelação de & # 8220; NBT Bible & # 8221; (se eu puder usar essa palavra dessa maneira).

Ou, & # 8230; Eu realmente gosto da ressurreição NBT 🙂!

Esta Bíblia eu não estava ciente de & # 8211; mas feliz em saber que está sendo coletado 🙂

outro artigo fantástico!

Eu o mantenho em alto respeito Steve.

Obrigado Rafal & # 8211; feliz por continuar escrevendo.

Grande escrita de Steve. Muito informativo.

Obrigado por parar por Tom & # 8211; feliz por ter achado útil.

Outro artigo muito útil Steve. Sinceros agradecimentos.

Você está bem-vindo & # 8211; Obrigado Toby.

Mais uma vez, é definido como cristal. Another brilliant article that makes trading FX a real pleasure.

You won’t win them all, but by heck you will win a hell of a lot more than most of the touters.

Thanks again Steve.

Thanks Jags – and only one part of the equation – more to come – trying to flesh out everything around here these days. melhor,

You really are EPIC Steve. Outro excelente artigo. Huge Thanks!

Thanks A no problemo.

Just read this and you know everything on spikes. amazon/Trading-Price-Action-Ranges-Technical/dp/1118066677 Also if its likely whether they give a 2nd leg or not. Assess strength of a spike not only by origin, but by strength/no of bars, micro gaps, measuring gaps etc.

Yeah this is the book I mentioned a few weeks ago here: paracurve/2018/02/measured-movements-trendline-breaks-taking-profits-redesigned. html Golden Ratio is one thing I didn’t see in his writing though in regards to these, which I would have liked to see more on, but hey, different strokes for different folks. I just recently discovered him and kind of upset I didn’t earlier; Al’s writing is about as close as it gets to many of the techniques we talk about around here. Good stuff and thumbs up from me.

I apologise if this question has been asked before but when is a trendline, in particular an inner trendline, no longer valid as price will often trade straight through a trendline and then retest again.

hello steve.. nice to meet you.. fxsniffer mentioned about being expert in liquidity gap.. and maybe order flow analyst too.. 🙂

im sorry for bringing up an old article..

im new to order flow method.. and this is what i have seen so far.. regarding to order flow..

price always come back where its start.. am i right? looking at the last picture above..

if price tend to flow to least resistance and “least resistance” is define by any way (series of price) that have been through.. ( liquidity gap).. price will fill again that gap right?

but as i observed.. price can try make a new path or consume order and make a new liquidity.. (in last picture above.. when price make a retrace from first upward momentum then.. price back again.. upward.. fill the liquidity made by it and continue upward again try to fill liquidity gap made up by last spike..

so this is what hits my head.. how they do this? to make a first liquidity gap.. how far they can drive price to make new liquidity gap. (this will be insane if the spike we saw on last picture above is a new liquidity gap.. -_-‘) and more importantly… how can we spot and read their intention. and hope can trading into their direction…

this is why a weak holders ;like me will always tend to get slaughtered.. because they can drive price whichever direction they like.. -_-‘??

your comment, insight and teaching would be great and much appreciate. 🙂

Hi Wong, No, price does not necessarily fill and come back to its origin in all cases. And indeed it can keep running and make its own way based on whatever the underlying cause for movement might be. On the main liquidity gap post here: paracurve/2018/05/liquidity-gaps-and-spike-removals. html I outline instances in which this is the case. I also recommend you not think of the market, in general, as “them” vs. you, as I have always thought this to be an unhealthy mentality. Just play price and its normal fluctuations as they occur. Your question about how far, etc. is better answered through observation and a more macro understanding of price movements in general. There is much outlined on this site in terms of what gets used as support and resistance, how to locate it, etc., that will hopefully get you moving in the right direction. Overall, much too much to state simply here. It of course all depends on the specific scenario if what is occurring and when it does.

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@Nicrrades Se a maioria das pessoas teve alguma idéia de como é fácil mover um mercado sem sequer executar um comércio. 9 days ago @FollowingFX BTC or BTC futures spread? 13 days ago $Bitcoin prompt month futures. alguém me explica por que isso não está sendo arbitrado como um louco. GDAX=$17… t. co/4cTV68PmKr13 days ago.

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